Oktober 12, 2026

Dealer Hedging

Vanna & Charm bei Optionen erklärt: Wie Volatilität und Zeit das Delta verschieben – und wann Dealer-Hedging den Markt beeinflussen kann

Vanna und Charm erklärt: Wie implizite Volatilität und Zeit das Delta von Optionen verändern, was daraus für Dealer-Hedging folgt und warum daraus kein mechanisches Kaufsignal entsteht.

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Gamma Exposure Explained: Dealer Hedging Without the Myths

A rigorous explanation of gamma exposure, dealer hedging, positive and negative gamma, pinning, gamma flips and the limits of public GEX models.

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