Leerverkäufe erklärt: Short Selling, Shortquote und Short Squeeze verstehen
Leerverkäufe verstehen: So funktionieren Short Selling, Leihgebühren, Shortquote, Days to Cover und Short Squeeze – mit Rechenbeispielen und BaFin-Regeln.
- September 16, 2026
- by Novalis
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Futures Basis & Cash-and-Carry erklärt: Spotpreis, Fair Value, Carry und warum Arbitrage nicht risikolos ist
Futures Basis erklärt: Spot vs. Futures, Cost of Carry, Fair Value, Cash-and-Carry-Arbitrage, Repo, Dividenden, Convenience Yield und die Risiken hinter scheinbar sicheren Basis Trades.
- September 16, 2026
- by Novalis
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Vanna & Charm bei Optionen erklärt: Wie Volatilität und Zeit das Delta verschieben – und wann Dealer-Hedging den Markt beeinflussen kann
Vanna und Charm erklärt: Wie implizite Volatilität und Zeit das Delta von Optionen verändern, was daraus für Dealer-Hedging folgt und warum daraus kein mechanisches Kaufsignal entsteht.
- September 16, 2026
- by Novalis
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Volatility Risk Premium erklärt: Warum Optionen oft teurer sind als die spätere Bewegung – und wo die Tail-Risk-Falle liegt
Volatility Risk Premium erklärt: Warum implizite Volatilität häufig über später realisierter Volatilität liegt, wie man VRP misst und warum Short-Volatility trotz positiver Prämie gefährlich bleibt.
- September 16, 2026
- by Novalis
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Marktbreite erklärt: Advance-Decline Line, New Highs, 200-Tage-Breite und warum ein Index Stärke vortäuschen kann
Marktbreite erklärt: Advance-Decline Line, Advance-Decline Volume, New Highs/New Lows, 200-Tage-Breite, Divergenzen und warum Indexrekorde täuschen können.
- September 16, 2026
- by Novalis
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VIX-Terminstruktur erklärt: Contango, Backwardation, Futures-Roll und warum der VIX nicht direkt handelbar ist
VIX-Terminstruktur erklärt: Spot-VIX, VIX-Futures, Contango, Backwardation, Basis, Roll Yield und warum VIX-ETPs oft anders laufen als der VIX selbst.
- September 16, 2026
- by Novalis
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COT-Report erklärt: Commercials, Managed Money, Netto-Positionierung und wie Trader die Daten richtig lesen
COT-Report richtig lesen: Commercials, Managed Money, Leveraged Funds, Netto-Positionierung, COT-Index, Zeitverzug und warum extreme Positionierung kein automatisches Umkehrsignal ist.
- September 16, 2026
- by Novalis
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Open Interest bei Optionen erklärt: Volumen, Optionsketten, Strike-Cluster und die Signale, die Trader falsch lesen
Open Interest bei Optionen richtig lesen: Unterschied zu Volumen, Opening/Closing-Logik, Strike-Cluster, Put/Call-OI, Unusual Options Activity und warum hohes Call-OI nicht automatisch bullish ist.
- August 31, 2026
- by Novalis
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Relative Volume (RVOL): Formula, Scanner, Strategy & Examples
Relative Volume helps separate ordinary price movement from unusual participation. This guide explains RVOL, RVOL at Time, scanners, breakouts, false signals and practical trade filters.
- August 31, 2026
- by Novalis
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VWAP Trading Strategy: Formula, Entries, Reclaims & Mean Reversion
VWAP is more than a line on a chart. This guide explains the formula, why institutions benchmark against it, how traders use reclaims and mean reversion, and where VWAP signals.
