Implied Volatility

Volatility Risk Premium erklärt: Warum Optionen oft teurer sind als die spätere Bewegung – und wo die Tail-Risk-Falle liegt

Volatility Risk Premium erklärt: Warum implizite Volatilität häufig über später realisierter Volatilität liegt, wie man VRP misst und warum Short-Volatility trotz positiver Prämie gefährlich bleibt.

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Volatility Skew Explained: What the Options Market Is Really Pricing

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IV Crush Explained: Why Options Lose After Earnings

Why implied volatility collapses after earnings, how the expected move is priced and why a correct directional call can still lose money.

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